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■投資日記
2009.05.08
投資で何よりも大事なのは、綿密にバックテストを実施すること。これを怠ると痛い目に合います。私は何度も痛い目に合って、その度に何がいけなかったのか分析するようにしています。
バックテストを実施するには、データを自動で取得する必要があります。SEでも自動でデータを取得するのは難しいのですが、 損をするぐらいならと思い、自動データ取得システムを作り、日々データを解析しています。
簡単に自動データ取得システムの構成を説明します(時間がある時に、コラムとしてまとめて、公開していこうと思います。)自動データ取得システムの処理フローは、以下になります。
1.Windowsのタスクマネージャで指定時刻にバッチが起動する。
2.バッチファイル内のVBScriptでEXCELオブジェクトを作成する。
3.EXCELオブジェクトでデータ取得EXCELファイルを開く
(EXCELファイルのOPEN時に起動するマクロが実行される)。
3−1.EXCELマクロにてIEオブジェクトを作成する。
3−2.IEで株価、為替データのサイトを開く(URLで取得したい日付を指定)。
3−3.IE内の株価、為替データを取得し、EXCELのセルに値を取り込む。
3−4.取得したEXCEL内のデータをデータベースへ反映する。
(SQL Server2005 ExpressEditionにSQLでINSERTする)
※上記内容に加えて、SQL Server内でINSERTされるテーブルにTRIGGERを設置してあるため、自動でテクニカル分析指標を計算しています。また、分析したデータがある基準を上回った場合に、買い、売りサインを表示するようにしています。
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