ポンドバックテスト

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■ポンドデータ分析

RSIによるバックテスト
　2004年1月2日～2009年6月12日のGBP/JPY日別データを基に、RSIを使用してバックテストを実施しました。

【バックテストの目的】
　RSIを用いたGBPデータ分析が売買タイミングを判断する上で、妥当かどうか判断する。

【バックテスト方法】
　RSIがX割（変数１）を割り込んだら買い、X割（変数２）を上回ったら売りといった売買ルールを使用し、変数１と変数２を変動(0.1ずつ)させ、利益が最大となるパラメータを求める。

　また、RSIがX日（変数３）連続で変数１を割り込んだとき、RSIがX日（変数３）連続で変数２を上回ったときは売買をしないという連続除外ルール、変数１がX（変数４）以下の場合は買わない、変数２がX（変数５）以上の場合は買わないといったRSI上限、下限の設定を利用した。

　この他に、クローズの検討方法として、X日（変数６）経過後の終値でクローズするというルールを設けた。

【バックテストの結果】
　RSIの分析を基に売買することは妥当である。仮にこのバックテスト方法を利用し、１万単位ずつ取引をした場合、2004年1月2日～ 2009年6月12日で1,457,500の利益を得ることができた(もし、10万単位で取引していた場合はナント1500万程度の利益！安い中古マンション買えそう…)。最適値と判断した変数は以下の通りです。

[売買シグナル]
　変数１：0.38 (買いタイミングのRSI。この値を割り込んだら買い。)
　変数２：0.66 (売りタイミングのRSI。この値を上回ったら買い。)
[売買除外ルール]
　変数３：5日 (この期間連続でシグナルが出た場合、売買しない。)
　変数４：0.16 (買いシグナルの下限。この値を割り込んだら売買しない。)
　変数５：0.81 (売りシグナルの上限。この値を上回ったら売買しない。)
[クローズタイミング]
　変数６：5日 (売買のエントリ後、この日数が経過した終値でクローズする。)

以前はボリンジャーバンドでトレードを分析していたが、昨今は日単位の変動が激しいため、終値差分で分析するRSIの方が有効だということも同時にわかりました。今後は、実際のトレード記録、必要な証拠金、リミット、損切りの値について詳細をつめていこうと思います。