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スイングトレード株 FX入門
コンテンツ
チャートの読み方
  1. 移動平均線
  2. ゴールデンクロス・デッドクロス
  3. ローソク足
  4. 新値足
  5. ボリンジャーバンド
  6. パラボリック
  7. エンベロープ
  8. RSI
  9. MACD

■チャートの読み方

ボリンジャーバンド

 ジョン・ボリンジャーさんにより考案されたトレンド分析手法です(詳しくはこちら)。移動平均を表す線を中心に、その上下に最大変動幅を示すバンドを加えて表します(別名シグマバンドとも呼ばれています)。

 一般に、株価は直近の平均的な価格から短期的に大きく外れると、元の水準に戻る動きをします。従って、現在の株価が平均的な価格からどの程度外れているか、統計的に分析することで、今後の株価を推測できます。

 ボリンジャーバンドには様々な描き方があります。代表的なものとして21日移動平均線と±σの3本で表されるもの、21日移動平均線と±σと±2σの5本で表されるものなどがあります。

※σ (シグマ)…統計学の標準偏差(簡単に言えば散らばり具合)のこと。統計学的にいえば、株価の変動幅が正規分布である場合の1SD(平均値±標準偏差(σ))内に価格の変動幅が入る確率は68.26%、2SD(平均値±標準偏差の2倍(2σ))内に株価の変動幅が入る確率は95.44%とされています(ちなみに±3σに収まる確率は99.74%)。

ボリンジャーバンドの描き方
 以下の式で表される標準偏差を求めます(終値の21日移動平均線を用いました)。

標準偏差=√(α÷β) (√は(α÷β)全部に掛かっています)
α=21×{(Pの2乗)+(P1の2乗)+(P2の2乗)+…+(P19の2乗)+(P20の2乗)}−{(P+P1+P2+…P19+P20)の2乗)}
β=21の2乗、P=当日の終値、P1=1日前の終値

※ヤフーファイナンスにおいてボリンジャーバンドは参照可能です(20日移動平均線に±2σしたボリンジャーバンドを扱っています)。

 移動平均線の上下に±2σ(、±σ)の線を加えれば出来上がり。

ボリンジャーバンドからわかること
  1. バンドに対する距離視点
    1−1 接近した場合
    ・株価が+σ,+2σ(上バンド)に上向きに近づいたら、(戻り)売り
    ・株価が−σ,−2σ(下バンド)に下向きに近づいたら、(押し目)買い

    1−2 抜けた場合(順張り)
    ・株価が+σ,+2σ(上バンド)を上向きに抜けたら、(押し目)買い
    ・株価が−σ,−2σ(下バンド)を下向きに抜けたら、(戻り)売り
    ※±σより±2σのほうが強いサイン
    ※日足と週足をあわせてチェックすると良い。両方のチャートで±2σの折れ線を超えている銘柄があれば、格好の売買チャンス

  2. バンドの幅視点
    ・上下バンド幅が縮小傾向なら、上下バンドどちらかを抜けて大きく値が動く事があるので、1−2の売買サインで判断

    ・上下バンド幅が拡大傾向なら、ボリンジャーバンドのセンターライン付近まで値を戻す傾向があるので、1−1の売買サインで判断

    ※バンド幅が拡大したままの状態で上バンド〜下バンド(下バンド〜上バンド)に株価が大きく動くことがある。この場合、一時的な上昇(下降)に過ぎず、バンドに到達(接近)した後、反転してセンターラインまで戻る傾向がある。
 ボリンジャーバンドに関する詳しい話を知りたい方に、おすすめのサイトは[miyoshiの株式投資日記]です。ボリンジャーバンドを使った投資判断で勝率92%95勝8敗8分といった成績を納めているようなので、参考になると思います。



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