スイングトレードで株の売買　＜ブレイクアウト＞

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スイングトレードで
株の売買

1. ブレイクアウト
2. ゴールデンクロスは有効か？

■スイングトレードで株の売買

ブレイクアウト ブレイクアウトとは
　ブレイクアウトとは、ある程度の値幅で動いていた相場が、過去何日間かの高値（安値）を突き抜け（ブレイクアウト）したのをシグナルに投資する手法です。何日間のデータを使うかは自分で決めることができますが、２０日、４０日という日数が多いようです（１００日間を使用する人もいます）。
　ブレイクアウト（２０、１０）と書いて、２０日間のブレイクで買い・１０日間の逆ブレイクで売りを表したりもします（前者の日数の半分を後者の日数で用いることが一般的）。逆に、過去数日の安値を更新したら売ることを、ブレイクダウンと言います。

ブレイクアウトの概念
　高値を更新するということは、その銘柄がまだ強いことを示しています。スイングトレードにおいては強い銘柄にのることが重要ですので、ブレイクアウトは重要なシグナルになります。

ブレイクアウトの欠点
　ブレイクアウトの欠点としては、高値更新をシグナルとするので直近の一番高い値段で買うことになり、高値掴みしてしまう可能性が高くなります。このような高値掴みを回避するために、２つの方法があります。

回避法１：株価変動率を使う
　値幅の大きい銘柄は簡単に高値をブレイクしますが、上昇が急すぎるために急落する危険性があります。逆に、値幅が小さい銘柄は急落のリスクが低くなります。従って、株価変動率を使い、値幅が小さい銘柄を選び、高値掴みを回避します。

回避法２：押し目狙い
　ブレイクアウト後は下がる可能性の方が高い言われています。理由としては、高値をつけているため、確定売りなどが入るからです。つまり、ブレイクアウト間近が強い上昇トレンドとなり、ブレイクアウト後は下がることが予想されます。なので、ブレイクアウト後の押し目を狙うことで、よりおいしいところをゲットできる可能性が高くなります。

回避法３：相対力指数ＲＳＩ
　オシレーター（振幅を測るもの）分析の一種。ＲＳＩは、過去一定期間の変動幅における上昇分の割合。具体的には、過去一定期間の上昇幅（前日比）の合計を、同じ期間の上昇幅の合計と下降幅の合計（いずれも絶対値）を足した数字で割って、100を掛けたもの。0％から100％の範囲で推移します。
　RSIが70％を超えた後、再び70％を割り込んだ時が売りシグナルで、逆に30％を割り込み、その後再び30％を超えてきたときが買いシグナルとされいてます。この指標でシグナルが出た後に、ブレイクアウトが起これば信頼性が上がるということです。

回避法４：はらみ足ブレイクアウト
　はらみ足とは、前日のローソク足の実体の中に、当日のローソク足が含まれている形のこと（はらみ線と呼ぶことも）。はらみ足が表れたらトレンドの変化が近いことから、はらみ足が表れた次の日に前日の高値を超えたら買うというものです。

回避法５：ボラティリティブレイクアウト
ある一定の値幅だけ上げたら買い、下げたら売りというロジックに従います。「ある一定の値幅」の計算には以下のような計算方法があります。・過去ｎ日間の高値－安値のｘ倍。例えば、過去5日間の高値－安値の0.3倍。
・過去ｎ日間のＡＴＲのｘ倍。

※ＡＴＲ（Average True Range）は以下の式で表されます。
　ＡＴＲ＝ＥＭＡ（n）[True Range]
　True Rangeは以下の数値のうち最も大きいものとなります。
　・当日の高値と安値の差
　・前日の終値と当日の高値の差
　・前日の終値と当日の安値の差
　ＥＭＡは指数平滑移動平均のことです。

値幅の計算方法は工夫次第で多数考えられます。また、「ある一定の値幅」が「どこから動くか」も重要なポイントとなります。基本的には、前日の終値ですが、他にも当日の始値や前日の高値と安値の中間を取ります。

ゴールデンクロスは有効か？